Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2007
Abstrakt
Úloha stochastického programování může být uvažována jako funkce pravděpodobnostní míry definované buď na konečném nebo na nekonečném prostoru. Proto je přirozené se ptát na citlivost optimalizační úlohy na změnu pravděpodobnostní míry.
Speciálně, je v článku uvažován odhad teoretické pravděpodobnostní míry sestavený na základě pozorovaných dat. Hlavní problémy jsou spojeny s náhodným charakterem těchto aproximací.
Setkáváme se s otázkou měřitelnosti sledovaných objektů a s existencí vhodné měřitelné selekce. V tomto článku používáme bodovou konvergenci, která nám umožňuje překonat problémy s měřitelností.