Charles Explorer logo
🇨🇿

Poznámka k extrémnímu regresnímu kvantilu

Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2007

Abstrakt

Je odvozeno asymptotické rozdělení pravděpodobností extremního regresního kvantilu v lineárním regresním modelu za exponenciálních chvostů rozdělení chyb a za mírných podmínek na regresory. Asymptotické rozdělení absolutního členu se liší od modelu polohy jen tím, že obsahuje projekční matici.Řád konzistence je ve shodě s extrémním rozdělením chyb.