Nelineární filtrování časoprostorových dvojně stochastických bodových procesů řízených OU procesem

Abstrakt

Jsou studovány dvojně stochastické bodové procesy řízené negaussovskými procesy Ornstein-Uhlenbeckova typu. V časoprostorovém případě je odvozena rovnice pro podmíněnou střední hodnotu.

Klíčová slova

• Nonlinear
• filtering
• spatio-temporal
• doubly
• stochastic
• point
• processes
• driven
• processes