Abstrakt
Odhady rizikově neutrální hustoty založené na pozorovaných cenách opcí evropského typu lze rozšířit i pro nepozorované doby do splatnosti a upravit tak, aby na ně bylo možné jednoduše použít metodu funkcionálních hlavních komponent. Časové řady koeficientů těchto funkcionálních hlavních komponent umožní vizualizaci změn tvaru RNH v čase.