Iterativní metody výpočtu stacionární hustoty v některých autoregresivních modelech

Abstrakt

Článek pojednává o metodách výpočtu stacionární hustoty v některých autoregresivních modelech časových řad. Konečné řešení problému je známo jen v několika málo případech.

Zkoumáme tedy algoritmy, které takovému řešení přibližují. V závěrečné části aplikujeme výsledky na problém kalkulace stacionární hustoty v nelineárním modelu absolutní autoregrese.

Klíčová slova

• Iterative
• methods
• calculation
• stationary
• density
• autoregressive
• models