Robustní odhadování, přípustnost a vlastnost 'shrinkage'

Abstrakt

Mnohé mnohorozměrné odhady jsou nepřipustné pro jakékoli rozdělení pravděpodobností a mohou být dominovány, alespoň asymptoticky v okolí skutečné parametrické hodnoty.

Klíčová slova

• Robust
• estimation
• admissibility
• shrinkage
• phenomenon