Lokální stabilita a diferencovatelnost "mean-CVaR" modelu definovaného na dvoustupnové mixed-celočíselné funkci

Abstrakt

Clánek se zabývá teoretickými vlastnostmi investičního problému, kde Conditional Value at Risk slouzi jako míra rizika a ztráta je modelována jako dvoustupnová fukce s celočíselnými proměnnými. Jsou odvozeny kvalitativní výsledky pro účelovou funkci, je studována lokální stabilita úlohy a odvozeny vztahy pro derivace ve směru účelové funkce.

Klíčová slova

• mean-CVaR model
• dvoustupnová celočíselná fuknce
• stabilita
• kontaminační techniky
• derivace ve směru