Publikace na Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium |
2008
Abstrakt
V naší studii se zaměřujeme na odhad rozsahu obchodování na základě neveřejných informací pramenící ze způsobu chování tvůrců trhu na malém rozvíjejícím se kapitálovém trhu. Z našich výsledků vyplývá, že za současného regulatorního rámce jsou tvůrci trhu schopni obchodovat na základě určité informace po překvapivě dlouhé časové období.
Tato studie by mohla přispět ke zlepšení detekčních mechanismů regulatorních orgánů v ČR, jelikož naše metodologie umožňuje detekci nestandartního chování jednotlivých tvůrců trhu.