Publikace na Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium |
2007
Abstrakt
Článek analyzuje klíčové faktory, které přispívají k volatilitě směnného kurzu eura v nových členských zemích EU - otevřenost ekonomiky, "news" faktor a směnný režim. K modelování volatility měnového kurzu je použit model TARCH.