Charles Explorer logo
🇨🇿

Heteroskedastická regrese v robustní ekonometrii

Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2009

Abstrakt

Článek studuje asymptotické verze testů heteroskedasticity pro náhodné chyby v lineární regresi pro odhad metodou instrumentálních proměnných, který je robustní obdobou klasického odhadu metodou instrumentálních proměnných. Je ukázána modifikace robustní regrese pro model s heteroskedastickými chybami.