Abstrakt
Přezkoumáváme výsledky autorů Serletise a Rosenberga (Serletis, A. a Rosenberg, A.: Mean-reversion in the US stock market. Chaos, Solitons and Fractals 2009, vol. 40, pp. 2007 - 2015), kteří tvrdí, že akciové indexy v USA jsou silně anti-persistentní.
S použitím nejpoužívanějších metod pro detekci dlou paměti ukazujeme, že výsledky autorů jsou špatné, a to kvůli nesprávné použití metody