Použití metody Value-at-Risk na akciových trzích střední a východní Evropy : empirická analýza využívající symetrické a asymetrické GARCH modely
2010
Abstrakt
Článek se zaměřuje na výpočet Value-at-Risk (VaR) pro hlavní akciové trhy střední a východní Evropy. Použití denních dat ze čtyř hlavních středoevropských a východoevropských akciových trhů včetně čtrnácti vysoce likvidních AT a ATX (Vídeň), PX (Praha), BUX (Budapešť), a WIG20 (Varšava), tržním indexům je hlavním cílem této studie je k model VaR pomocí sady jednorozměrných GARCH-typ modelů.