Srovnání vybraných Value-at-Risk modelů za použití různých technik řízení

Abstrakt

V tomto článku se porovnávají nejvýznamnější neparametrický, parametrický a semi-parametrický Value-at-Risk (VaR), modely pro dvě portfolia - jeden dlouhý a druhý krátký na Burze cenných papírů Praha (PX).

Klíčová slova

• Srovnání
• vybraných
• Value-at-Risk
• modelů
• použití
• různých
• technik
• řízení