Publikace na Matematicko-fyzikální fakulta |
2010
Abstrakt
Uvažujeme investora investujícího do akcií a peněžní trhu zajímající se o cenu portfolia na trhu v daleké budoucnosti, který čelí mocninné užitkové funkci omezené se shora. Ukázali jsme, že odvozená strategie je téměř optimální v určitých náhodných okamžicích a že neexistuje žádná podobně konstruovaná obchodní strategie se striktně vyšším asymptotickým výsledkem více než o povolenou chybu.
Podobné srovnání je také provedené v náhodných časech asociovaných s porovnávanou strategií.