Míry rizika ve financích II

Abstrakt

Jsou studovány charakterisitky hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku společně s novějšími měrami(kvantilová hodnota v riziku, spektrální míra rizika, expektily). Specileně je studován případ asymetrického Laplaceova rozdělení.

Klíčová slova

• hodnota v riziku
• spektrální míry rizika
• ztrátové funkce
• asymetrické Laplaceovo rozdělení