Aplikace isobar na tržní indexy

Abstrakt

Metoda isobar popisuje tvar rozložení vícerozměrných dat. Isobary odhadujeme neparametrickou regresí, použijeme je na výnosy vybraných tržních indexů a následně posoudíme efektivitu příslušných finančních trhů.

Klíčová slova

• isobary
• hypotéza efektivních trhů
• neparametrická regrese
• teorie extremálních hodnot