- Odhady parametrů stabilního GARCH(1,1) modelu2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Komunikace centrální banky a volatilita měnového kruz : GARCH analýza2010 | Fakulta sociálních věd
- Metoda bootstrap a modely typu GARCH +12005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Value at Risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models in times of increased volatilityPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Použití metody Value-at-Risk na akciových trzích střední a východní Evropy : empirická analýza využívající symetrické a asymetrické GARCH modely2010 | Fakulta sociálních věd
- Dlouhá paměť nebo nekonstantní parametry GARCH modelů? Empirický příklad2005 | Fakulta sociálních věd
- GARCH models, tail indexes and error distributions: An empirical investigation2016 | Fakulta sociálních věd
- GARCH Models, Tail Indexes and Error Distributions: An Empirical InvestigationPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Self-weighted recursive estimation of GARCH models2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- An Application of the GARCH-t Model on Central European Stock Returns2004 | Fakulta sociálních věd
- Recursive estimators of GARCH models: Selected problems2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Cipra, T., Hendrych, R.: Robust recursive estimation of GARCH models2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Central bank communication and exchange rate volatility: a GARCH analysis2010 | Fakulta sociálních věd
- Bayesian Adaptively Updated Hamiltonian Monte Carlo with an Application to High-Dimensional BEKK GARCH Models2013 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Central bank communication and exchange rate volatility : a GARCH analysisPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Týden s aplikovanou fyzikou: cesta do Hamburku (lasery a urychlovače v DESY) a Garchingu (fúzní zařízení ASDEX)2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Makroekonomické zdroje devizových rizik u nových členů EUPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Volatilita měnových kurzu v nových členských zemích EU: evidence z denních datPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Volatilita měnových kurzů ve vybraných nových členských zemí EU : evidence z denních dat2008 | Fakulta sociálních věd
- Marginal expected shortfall: the Czech PX index case study2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Recursive estimation of the multivariate EWMA process2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robust recursive estimation for financial time series2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- International stock market integration: Central and South Eastern Europe compared2013 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CUSUM ESTIMATOR FOR THE TIME OF CHANGE IN LINEAR PANEL DATA MODELS2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain2016 | Fakulta sociálních věd
- On Comparing Various Modelling Schemes: The Case of the Prague Stock Exchange Index2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Recursive Estimation of Volatility for High Frequency Financial Data2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- The impact of German macroeconomic data announcements on the Czech financial marketPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Modeling of Currency Covolatilities2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
