- Kovarianční struktura cen evropských opcí2005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Shape Constrained Regression in Sobolev Spaces with Application to Option Pricing2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Obecná omezená regrese v pseudo-Sobolevových prostorech s aplikací na ceny opcí, SFB 649 Discussion Paper 2006-069Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Covariance structure of European option prices2005 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Modeling of returns and option pricing using models with flexible volatility2003 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Odhad rizikově neutrální hustoty založený na cenách evropských opcí2004 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Quantile LASSO with changepoints in panel data models applied to option pricing2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- State price density estimation for options with dividend yields2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Pricing Cryptocurrency Options2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Is Barrier version of Merton model more realistic? Evidence from Europe2014 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Is Barrier version of Merton model more realistic? Evidence from EuropePublikace bez příslušnosti k fakultě
- Implied volatility and state price density estimation: arbitrage analysis2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Dynamika rizikově neutrálních hustot2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Rychlý algoritmus pro neparametrický odhad RNH2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Dynamics of state price densities, Discussion Paper 2005-021Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamics of state price densities, KPMS Preprint 46Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamika rizikově neutrálních hustot, výzkumná zpráva 2005-021Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Dynamika rizikově neutrálních hustot, KPMS Preprint 46Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Funkcionální hlavní komponenty pro odhady RNH2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Asymmetric Network Connectedness of Fears2022 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Model reálných opcí - vývoj a využití2010 | Fakulta sociálních věd
- Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression2016 | Fakulta sociálních věd
- Changepoint in dependent and non-stationary panels2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Quantile LASSO in arbitrage-free option markets2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Sustainable retirement spending: the Czech case2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- VCRIX - A volatility index for crypto-currencies2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Essays on asset pricingPublikace bez příslušnosti k fakultě