- How Tight is the Necessary Condition for the Second-order Stochastic Dominance?2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Míry eficience portfolia vzhledem ke stochastické dominanci druhého řádu2008 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio selection problem with the third-order stochastic dominance constraints2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Second order stochastic dominance constraints in decision dependent randomness portfolio optimization problems2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- A shadow utility of portfolios efficient with respect to the second order stochastic dominance2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Test optimality portfolia vzhledem ke stochastické dominanci prvého řádu2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA models equivalent to general Nth order stochastic dominance efficiency tests2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robust First Order Stochastic Dominance in Portfolio Optimization2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio efficiency with respect to higher order stochastic dominance2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA-risk eficience akciových indexů2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness and bootstrap approaches to SSD portfolio efficiency testing2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Out-of-sample SSD efficiency of mean-CVaR efficient portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Diversification-consistent data envelopment analysis based on directional-distance measures2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Risk-aversion in data envelopment analysis models with diversification2021 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- On relations between DEA-risk models and stochastic dominance efficiency tests2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Optimal mean - variance portfolios under NSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic dominance in portfolio efficiency testingPublikace bez příslušnosti k fakultě
- General linear formulations of stochastic dominance criteria2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Minimal Risk Portfolios under SSD efficiency constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Výskyt relace stochastické dominance ve finančních datech2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Long-term individual financial planning under stochastic dominance constraints2020 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness in SSD portfolio efficiency testing2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stochastic Dominance Constrained Portfolio Optimization with Distortion Risk Measures2022 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multistage portfolio optimization with multivariate dominance constraints2019 | Matematicko-fyzikální fakulta
- DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- EFFICIENCY OF SEVERAL RISK MINIMIZING PORTFOLIOS2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Decision problems with stochastic dominance constraints2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Comparison of Mean-Risk Efficient Portfolios in Asia-Pacific Capital Markets2014 | Matematicko-fyzikální fakulta