- Contamination technique for two-stage stochastic integer programs2000 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness Analysis of Stochastic Programs with Joint Probabilistic Constraints2013 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Approximation and contamination bounds for probabilistic programs2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Robustness of optimal portfolios under risk and stochastic dominance constraints2014 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Lokální stabilita a diferencovatelnost "mean-CVaR" modelu definovaného na dvoustupnové mixed-celočíselné funkci2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Stress testing pro VaR a CVaR2007 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Testování struktury vícestupňového stochastického programování2009 | Matematicko-fyzikální fakulta
- STRESS TESTING FOR RISK-AVERSE STOCHASTIC PROGRAMS2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Structure of risk-averse multistage stochastic programs2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Output analysis and stress testing for risk constrained portfolios2015 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Multi-Stage Stochastic Programming with CVaR: Modeling, Algorithms and RobustnessPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Robustness of stochastic programs with endogenous randomness via contamination2023 | Matematicko-fyzikální fakulta