- ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CUSUM ESTIMATOR FOR THE TIME OF CHANGE IN LINEAR PANEL DATA MODELS2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Value at Risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models in times of increased volatilityPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Weak consistency of estimators in linear regression model2012 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Monitorování detekce změn v lineárních modelech2006 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Self-weighted recursive estimation of GARCH models2018 | Matematicko-fyzikální fakulta
- VaR Forecasting in Times of Increased Volatility2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Robust recursive estimation for financial time series2018 | Matematicko-fyzikální fakulta