- Value at Risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models in times of increased volatilityPublikace bez příslušnosti k fakultě
- VaR Forecasting in Times of Increased Volatility2011 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Understanding the source of multifractality in financial markets2012 | Matematicko-fyzikální fakulta