- Asymmetric volatility spillovers : revisiting the Diebold-Yilmaz (2009) spillover index with realized semivariancePublikace bez příslušnosti k fakultě
- Total, Asymmetric and Frequency Connectedness between Oil and Forex Markets2019 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric connectedness on the U.S. stock market: Bad and good volatility spillovers2016 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric connectedness on the U.S. stock market : bad and good volatility spilloversPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Do Cryptocurrencies and Traditional Asset Classes Influence Each Other?Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Asymmetric volatility connectedness on the forex market2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Konvergence aproximativních řešení v mean-risk modelech2010 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity MarketsPublikace bez příslušnosti k fakultě
- Good volatility, bad volatility: What drives the asymmetric connectedness of Australian electricity markets?2017 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Do cryptocurrencies and traditional asset classes influence each other?2019 | Fakulta sociálních věd
- Asymmetric connectedness of markets: How does the good and bad volatility spills over the US industries?2014 | Fakulta sociálních věd
- Portfolio selection problem with the third-order stochastic dominance constraints2016 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Portfolio Choice Based on Third-Degree Stochastic Dominance2017 | Matematicko-fyzikální fakulta
- Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility2016 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- How does bad and good volatility spill over across petroleum markets?Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Soil variability through spatial scales in a permanently disturbed natural spruce-fir-beech forest2011 | Přírodovědecká fakulta