- Bayesian Adaptively Updated Hamiltonian Monte Carlo with an Application to High-Dimensional BEKK GARCH Models2013 | Publikace bez příslušnosti k fakultě
- Unrestricted, restricted, and regularized models for forecasting multivariate volatility2023 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
- Another view on time-varying correlations: The case of stocks and bonds2013 | Matematicko-fyzikální fakulta