- Power-law cross-correlations estimation under heavy tails2016 | Fakulta sociálních věd
- Finite sample properties of power-law cross-correlations estimators2015 | Fakulta sociálních věd
- On the interplay between short and long term memory in the power-law cross-correlations setting2015 | Fakulta sociálních věd
- Mixed-correlated ARFIMA processes for power-law cross-correlations2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Testing power-law cross-correlations: rescaled covariance test2013 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent2014 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd
- Measuring correlations between non-stationary series with DCCA coefficient2014 | Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta soci álních věd
- Can the bivariate Hurst exponent be higher than an average of the separate Hurst exponents?2015 | Fakulta sociálních věd